Αντιμέτωπο με τις πρώτες αξιολογήσεις βρίσκεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στο πλαίσιο αυτό βγάζει στο σφυρί τα πρώτα «κόκκινα» δάνεια τα οποία ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.
Η πρώτη φάση, η οποία αναμένεται μέχρι τα τέλη Μαρτίου, οπότε θα κριθούν και οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών για την επίτευξη του στόχου μείωσης των NPEs, προβλέπει πώληση καταναλωτικών δανείων που έχουν δοθεί πριν από το 2007 και βρίσκονται σε καθυστέρηση για πολλά χρόνια, ενώ το τίμημά τους δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 10% της αξίας τους.
Τα καταγγελμένα δάνεια, επί συνόλου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 107,6 δισ. ευρώ, ανέρχονται σε 48 δισ. ευρώ. Οι εξασφαλίσεις που διαθέτουν ανέρχονται σε περίπου 22 δισ. ευρώ και οι συσσωρευμένες προβλέψεις τους ξεπερνούν το 60%. Η απομειωμένη αξία με την οποία εγγράφηκαν τα δάνεια αυτά στους ισολογισμούς των τραπεζών στις 30/9/16 είναι, επομένως, χαμηλότερη των 19 δισ. ευρώ.
Η ΤτΕ έχει εκτιμήσει ότι το σύνολο των καταγγελμένων δανειακών χαρτοφυλακίων θα μπορούσε να πωληθεί ακόμη και στο 30% της ονομαστικής αξίας, δηλαδή μόλις για 14 δισ. ευρώ, χωρίς να υπάρξει κεφαλαιακή επίπτωση στις τράπεζες. Και αυτό γιατί η διαφορά μεταξύ καθαρής απομειωμένης αξίας και τιμήματος θα καλυφθεί από το όφελος που θα επέλθει σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, λόγω της μείωσης του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού. Το είδος και η αξία των εξασφαλίσεων που έχουν τα δάνεια αυτά, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διενέργεια λογιστικών προβλέψεων και συνακόλουθα για τη δυνητική τιμολόγηση μεταβιβάσεων χαρτοφυλακίου.
Οι προβλέψεις ειδικά στα καταγγελμένα καταναλωτικά δάνεια κινούνται από 80% μέχρι και σχεδόν 100% (98%) στην περίπτωση που αυτά δεν φέρουν εξασφαλίσεις. Ο δείκτης κάλυψης από εξασφαλίσεις μετά από τις προβλέψεις, διαμορφώνεται λίγο άνω του 50%.
